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【重磅】起薪70万,人才缺口20万的量化研究岗最深入调研(附第十二期赠送活动&公众号福利)

量化投资与机器学习2019-06-30 18:38:47


量化投资与机器学习

为中国的量化投资事业贡献一份我们的力量!

 

 

部分内容来自UniCareer(微信ID:UniCareer)和编辑部整理。


2017至2018年,券商急招量化人才


3个人的量化团队可以做出一个亿的利润

让几乎所有的自营交易部眼睛瞪得发直


有消息称,2018年,这个岗位将大幅扩招



金融工程和金融数学

正是进入量化岗最常见的两个专业

九大投行和券商量化岗位的要求都会明确要求:



MFE俗称金工,不只是镶了金边的码农。


Top MFE基本可以帮你保证一份投行的工作,买方Hedge Fund最爱招MFE的毕业生做Quant,MFE毕业的学生第一年薪资平均高达11万美金。

那么,哪些学校的MFE专业含金量最高?传说中毕业能进投行的是哪个学校的MFE?美国各名校的MFE金融工程专业分到底设置了哪些课程,其录取条件和就业形势如何呢?小编为大家吐血整理了这篇MFE专业大全。


我们先看看国内情况

(数据来自职友集)


01

上海

上海量化研究员平均工资:


¥ 21580/月


取自 363 份样本,较 2016 年,增长 97%。



历年工资变化趋势


按工作经验统计


相似岗位工资收入


02

北京

北京量化研究员平均工资:


¥18150/月


近1年 223 份样本。


按工作经验统计


相似岗位工资收入


03

深圳

深圳量化研究员平均工资:


¥18160/月


近1年 199 份样本。


按工作经验统计


相似岗位工资收入


04

广州

工作量化研究员平均工资:


¥12620/月


近1年 105 份样本。


按工作经验统计


相似岗位工资收入



我们再看看国外情况


01

传说中毕业进投行的Top MFE

 
Top MFE

毕业生基本可以保证一份投行的工作。 当然,也仅限于凤毛麟角的几个大学。这些项目要么声誉够好,要么学校资源、Career Service够好,要么校友给力。这些项目的毕业生无论在北美还是回国,发展都很好。


来源:知乎


 
Tier 2 MFE 

以下项目比Top相较有些短板,不能保证在美国毕业后的工作,主要还是靠内推和海投。


来源:知乎

 
Tier 2以下的不推荐读

以上是MFE毕业的学生在行业和求职过程中总结出来的美国金融工程项目含金量。关于美国金融工程硕士排名,目前比较主流的排名体系有QuantNet和TFE,近日QuantNet公布了最新的2018排名,一起来看一下吧!



02

美国MFE项目排名大全及项目详解

QuantNet根据GRE成绩、起薪、本科GPA、录取率、就业率等条件对美国的MFE进行了排名:

(点击图片看大图)


Carnegie Mellon 



项目名称

Master of Computational Finance 

开设院系

Tepper商学院

课程介绍

学制为16个月,三个学期。开学日期:每年8月末。课程特点:1. 同学可以参加由德意志银行组织的Deutsche Trading Competition,获胜者可以得到现金奖励及在德意志银行实习的机会。2. MSCF项目顾问团队成员全部来自Wall St的投行。

录取要求

要就读卡内基梅隆大学 (匹兹堡) 需要雅思或托福成绩,要求雅思成绩总分为7,要求托福成绩总分为100,申请该专业就读需要2年的时间,需要本科工程方向背景:数学、计算机、工程学、经济学。需要熟悉计算机应用:C, C++,有相关工作经验优先。

就业前景

 

MSCF的毕业生主要从事Derivatives Pricing and Trading, Risk Management, Research, Structured Products, Quantitative Portfolio Management and Analytics Software Development。其学生毕业后三个月的就业率为:2011年毕业生录取率为92%,2010年为88%,2009年为83%,2008年为96%。


UC Berkeley 



项目名称

Master of Financial Engineering Program

开设院系

Berkeley主校园东南侧的Haas商学院

课程介绍

Berkeley的MFE要求修满28个学分的课程,一个学分对应15个课时,这其中包括Morgan Stanley的应用金融项目。全部课程应该在一年内完成,对于一个全日制硕士学位而言,强度很大。

录取要求

Berkeley的MFE项目每年大约招60-80人左右,申请的过程和MSF等其他经管类或计算机类的Master项目区别不大,但是对申请人有一些很特别的要求,其中包括:1. 熟练掌握一门编程语言,最好是C和C++,而且对算法和数据结构的掌握的比较好。2. 熟练掌握统计和计量经济学方法,并能用软件解决相关问题。3.  很强的数学背景,包括:微积分、线性代数、概率论、微分方程等:这些数学课程对中国的理工科学生而言应该不是难事。4.具有工作经历。

就业前景

金融工程这个专业由伯克利分校哈斯商学院独自承办,依托了商学院得天独厚的校友网络资源,使得该专业不但在加州,在美国西海岸,而且在世界上都享有极大的声誉。  我们拿2015级毕业生来举例子,实习生月薪平均有7,088刀, 2014级毕业的学生留美第一年,注意,只是第一年平均年收入在146,424刀左右,其中在美国工作的平均年收入约144,213刀,美国以外工作的平均年入163,742刀。


Princeton University 



项目名称

Master in Finance

开设院系

普林斯顿大学的Bendheim金融中心

课程介绍

普林斯顿大学提供的金融硕士项目,侧重金融经济学、金融工程和计算算法。核心必修课提供数理、经济学、概率论和统计学方面的技能。而且有专门的Summer Intern给学生提供实习机会。

录取要求

这个项目与其他MFE不太一样,非常重视金融方面 (不光是数理),所以很难申请,班里只有30人左右,必须是各方面都极为优秀的人才有机会,大部分有工作经历。在学校官网上有明确说:In 2013, we received 694 applications and offered admission to 28  applicants. In 2012, we received 815 applications and offered admission to 48  applicants (5%), with 43 enrolling (89 percent acceptance rate)。

就业前景

该硕士项目为学生拓宽了就业渠道,完全可以在金融行业内外就业,包括金融工程、风险管理、定量资产管理、宏观经济学、金融预测和应用研究。该项目并不要求申请人有在金融行业的经历,但在近两年的申请中,有一部分的申请人有金融行业的从业经历或实习经历。Bendheim中心对毕业生提供广泛的结业服务,包括实习机会和就业岗位。


 New York University 



项目名称

Master of Science in Mathematical Finance

开设院系

NYU Tandon School of Engineering

课程介绍

1.5年的项目,数学味很浓厚,课程基本是固定的没选择性,没有奖学金。该项目共33学分,专业开设的专业方向如下:公司财务与金融市场 (Corporate Finance and Financial Markets)、计算金融 (Computational Finance) 、风险金融 (Risk  Finance)、金融技术与算法 (Technology and Algorithmic Finance)。

录取要求

只招30人左右,因此这个项目的竞争的申请难度不比普林斯顿低。据说为了选拔出最优秀的申请者,筛到最后剩下的一批人基本都是GPA>3.7,GRE>320,然后用个人陈述定胜负。这个项目非常重视申请人的数学背景。

就业前景

纽约大学与金融产业界联系紧密,毕业生就业率好的不能再好。这也是它超级抢手的原因之一。另外,据说NYU的项目director十分好人,经常给学生联系业界的关系去找实习,找工作,也就是说,他们的学生经常会有很多非网申能拿到的面试和networking的机会,这样“中签”的几率也就大很多。据统计,过去的几年内,毕业生都基本在纽约的金融行业就业,85%的学生在3个月内找到工作。

 

Columbia University 



项目名称

Master of Science in Financial Engineering (MSFE)

开设院系

工程与应用科学学院的工业工程与运筹研究IEOR系下

课程介绍

8月份入学,是学制一年的项目,要求36学分。课程包含五个方向:Computation &  Programming计算&编程;Finance  & Economics金融&经济;Derivatives衍生品;Asset Management资产管理;Computational Finance  & Trading Systems计算金融&交易系统,对于专业方向的设置学校很大程度上参考了金融行业发展的需要。

录取要求

1. 硬件要求: 要求TOEFL最低100,GRE没有最低要求,GMAT不接受,项目对于同学们的硬件要求还是比较高的。从往年的录取数据来看,同GPA3.5,TOEFL110,GRE325+申请才具有竞争优势。2.申请背景:比较青睐申请者是工程、数学、计算机科学、统计、经济学、金融或者其他类似的定量背景,前提课程要求学过概率、微积分和线性代数。项目对同学们的数学背景要求比较严格。3. 工作经验:对工作经验无要求,但是学校建议申请者能者能够有一定的专业经验,无论是全职或者是兼职都可。 因为面试环节申请人的career goal也是重点考察对象,寻找机会到大型金融投资机构实习,提升对于金融行业的认识,是非常必要的。

就业前景

之前这个一年制的项目饱受争议,主要就是课程压力大,学生没有时间找工作。从2011年开始,哥大通过调整课程设置课程减轻学生的课业压力,提供更多的实习时间。同时哥大也整合了就业资源,给MSFE的同学们提供了更多的渠道,比如更往届校友的交流会,会定期举行,让在校生可以更及时了解各大投行的需求,调整自己的求职计划。目前官方统计的就业率是95%,其中45%能通过暑期实习签下高盛、摩根史丹利等美国境内企业;60%以上学生均是在纽约找到工作,毕业生年薪在$50,000- $120,000之间。


 Cornell University 



项目名称

Master of Engineering——Financial  Engineering Option

开设院系

School of Operations Research and Information Engineering

课程介绍

1.5年,有奖学金机会,课程有工科味道。

录取要求

要求申请人具有一定数学能力和编成能力,部分人会有面试,申请时个人陈述要重视,推荐信尽量找教数学、统计、计算机的教授写。三封里面至少两封是学术方面的推荐信

就业前景

康奈尔地处偏辟的乡间,与纽约市有4小时车程,因此ORIE系在曼哈顿有一个OR办公室,会在项目中间给学生寻找纽约的实习机会。另外,它跟普林斯顿和哥伦比亚同样是Ivy,而且离纽约市也不太远,又有Summer Intern,所以毕业生就业很不错


Stanford University



项目名称

Computational and Mathematical Engineering

开设院系

这个项目设在数学系下

课程介绍

1.5年,没有奖学金,课程非常理论化,偏重研究,例如可以选斯坦福商学院里Duffie教授的博士生课,此人是资产定价理论的世界级大师。这个项目每年招30个人,而且一小部分面向斯坦福的本科生。

录取要求

世界闻名的斯坦福大学,有着与其极高的声望所相当的录取门槛。 斯坦福的竞争虽然不是最激烈的,但是录取标准是最严格的,申请人数理基础要非常好,而且又要对金融实业有很好的理解。被它拒过的人有的还得到了竞争更激烈的学校的录取,可见斯坦福的严格。

就业前景

据悉,斯坦福大学金融工程毕业生起薪:$140,972。就业率:75.6%。


University of Chicago



项目名称

Master of Science in Financial  Mathematics

开设院系

Department  of Mathematics

课程介绍

拥有着美国最多的诺贝尔奖得主的芝加哥大学,是美国研究型大学的典范,并且号称世界经济学和金融学研究的圣地。但是这个项目是设在数学系下的,而且课程非常理论化,数学味极浓(这与芝加哥大学的研究性特点很相符),1年的没有奖学金,这意味着没有实习的时间

录取要求

学士学位,GPA平均3.5分,芝加哥大学对TOEFL成绩要求是美国最变态的 (新TOEFL各项26以上),而且这个项目要求GRE数学sub考试(而很多人没有),所以能申请的人不多,竞争不是太激烈,今年拿到他家录取的人不少。另外值得注意的是,有的人可以免数学sub考试,甚至可以达不到TOEFL单项的要求,但具体还看条件托福。

就业前景

据该项目的program  director说就业率还是不错的,毕竟是在北美第二大金融中心。芝加哥大学金融工程毕业生起薪:$133,424 就业率:82.1%。


03

MFE专业就业前景与薪资

 
就业前景:

以下是最新的2017年Baruch MFE Employment Report,统计了MFE专业的学生去往的公司和职位。



从就业报告中可以看出,毕业生的目标行业集中在投行,对冲基金,金融机构,咨询,资产管理等。2015-2017年,54%的毕业生去往投行,31%的学生去往买方金融机构具体工作方向以 Quant,Risk,Trading 居多。



Quant,量化岗

量化分析师是近两年金融求职圈最火的职位,主要从事风险管理、优化投资组合、设计开发金融产品、财务分析、销售与交易等工作。去投行做量化也是很多人读MFE的目标。但现实中,面到最后一轮,各大投行券商都只要“各类理工科PhD”


高盛HR:“我们对phd和master很公平的,不存在偏袒与否,但最后通过面试的也的确是phd为多”


Risk,风险管理岗

金融工程的本科在各大投行、基金、券商的风控岗都很吃香。相反,金融工程硕士可能有一些Over-qualified,有同学参加纽约JP Morgan的Risk面试,面试官曾明确表明,“ Risk 这种东西,本科生就足够了,没必要招个 Master 进来”。


Trader,交易岗

投行交易岗的最佳背景就是金融本科+MFE,懂金融、还要要懂编程和数学。


 毕业薪资

在美国,金融工程专业平均年薪为$80,000+, 比其他工作的平均薪酬水平高31%Quants的平均年薪为$118,000,比其他工作的平均薪酬水平高67%。而且工作时间和年限越长,薪资会越高。


金融工程师让人羡艳的待遇自然让很多人跃跃欲试,国内还是国外,金融工程专业都是属于热门的专业之一。高能力配得上高薪资,该专业的门槛只会只高不低,所以它又是热门专业中很难申请的专业。


04

MFE毕业生,怎样才能进投行/券商量化岗?

 
证书:

金融工程作为热门专,选择人数多,所以类似CFA(Chartered Financial Analyst)和FRM (Financial Risk Manager) 这类证书可以帮助你从竞争者中脱颖而出。


 数据语言:

作为对数据挖取、分析及结果可视化要求很高的领域,Python/C++/Java/C#/R这类编程语言的熟练应用是很不错的加分项,熟练使用数据统计类通用工具(例如matlab)也是必要技能。另外了解机器学习、数据挖掘,有相关经验则是非常有竞争力的为加分项。


 Gpa: 

要进入九大或知名券商,3.5/4.0为佳,很多公司的HR表示更看重高等数学、建模等有关数理逻辑能力的相关课程的成绩。


 学位:

作为研究方向明确,专业知识更加专精的硕士及以上学历者为佳。


 实习经验:

作为交叉学科金融工程的毕业生,有金融背景实习(风险管理,证券投资,金融衍生品相关等)或数据编程方向(机器学习,数据可视化等)实习是大部分HR看中的宝贵经验。没有任何相关实习经验,即使是Top MFE毕业生也很难进投行。

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截止 2018.03.10 12:00


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