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中国银河证券Apama量化交易平台介绍—顶级实时策略执行平台

中国银河证券肇庆星湖大道营业部2020-11-30 09:13:06

银河证券Apama量化交易平台介绍


银河证券Apama量化交易平台是银河证券基于Apama CEP量化软件推出的一款以满足高净值客户个性化的量化交易需求为目标的开放式量化平台。该平台于2013年8月生产上线,2014年5月上线融资融券业务,到目前40多客户策略上线,日均成交3亿元。

Apama,这是一种CEP软件,主要是实时处理大量数据,编写分析规则、作为实时分析决策引擎,由德国第二大软件上市公司Software AG 公司所有。Apama CEP应用范围包括:资本市场算法交易、交易所、实时风控、银行反欺诈、支付监控、银行电信精准营销、设备信号监测、地理信息综合应用、地震信号实时分析与监测。其中在算法交易、策略交易、外汇交易领域提供独特的行业应用组件包,这些组件包经过十年的持续沉淀,具有通用性和抽象性。经基准测试,比传统C代码运行效率至少高出20%。


 银河证券Apama量化交易平台特性


(1)量身定做:专为国内外机构客户、专业投资者提供全周期服务 ;

(2)也可自行编写策略:客户也可自己编写策略,然后打包加密提交银河测试、上线;

(3) 毫秒级低延迟:对接银河内部现货Level2、期货行情,普通、两融、VIP极速、CTP柜台;

(4)服务端运行策略:基于国际领先交易平台Apama CEP,策略放置于服务端运行;

(5)Web操控:客户基于Web浏览器来执行策略、监控策略;

(6)策略版权属于客户:银河也提供自有的组合交易、VWAP等被动算法;

(7)安全:对客户基本信息和量化策略进行物理隔离、确保账户安全;

(8)定制风控:支持实时限额风控,以用户为核心,管理资金账户、子账户;

(9)方便开发:丰富的基础组件,虚拟交易所,Tick级高速回测;

(10)实践检验:上线一年来,现已有12个客户策略上线运行,客户满意度高。



网格交易法



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网格交易法简介




网格交易法基本原理是:股价下跌买入,上涨时卖出,捕捉股价上下波动带来的价差;适合于震荡市场。  

  

等分网格法,是网格交易的最基本形式。该方法使用简单明了,操作简便。股价下跌固定金额时买入,上涨固定金额时卖出相同数量,完成一笔交易。





以简单的等分网格法为例,假设某只持仓股,初始可用持仓为500股,市值5000元,可以将交易策略简单设置为与前一笔成交价相比,每跌0.1元,买100股;每涨0.1元,卖100股,所以当股价从10元下跌到9.9元时,买入100,持仓数变为600;跌到9.8元,再买入100股,持仓数变为700。股价回升到9.9元,卖出100股。以此类推,依次在上涨的时候卖出,并在下跌的时候回补。 




在实战中,网格交易法的核心在于选择合适的股票、适当的建仓时机以及设置网格线位置;确定这三个要素后,剩下的就是机械式的操作,以不变应万变,减少情绪化带来的投资损失。


常见的两种用法:


一是针对被套的持仓股做差价,以实现解套;


二是选择优质股,通过网格交易配置市值与新股申购相配合。





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如何对持仓股进行网格交易




2.1 设置网格

   ① 计算10日平均振幅,除以2,作为网格区间值;

   ② 以前一日收盘价为初始基准价,分别向上、向下绘制网格线。

     <以上为常见的网格设置方法,仅供参考!>


2.2 依据规则操作

   按照向上可能卖出的最大次数,将持仓股等分。

   每次对比上次交易的价格,向下触碰网格线,买入一份;向上触碰网格线,卖出一份。





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网格交易实战操作





基于银河证券APAMA算法交易平台开发的网格交易实战工具,是用于自动监控网格交易机会的工具,可以实现批量监控、自动下单并追踪成交记录的功能同时,还可以自定义网格间距的大小、策略执行的上下限价格,以控制网格交易的风险。 


也就是说,它可实现实时监控多只股票,机会出现时自动交易的功能。

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