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【教育培训】量化交易的要素之一:完善交易系统

上海股权投资协会行业资讯2022-04-02 14:38:13

时下随着量化交易被越来越多的人谈及,技术分析似乎变得可有可无,但作为一个从业人员,我深感有必要探讨下这个问题。量价相关的衍生出来的指标严格上来说都是技术指标。很多人简单的把KDJ,MACD,moving average,威廉指标等指标狭义的等同于技术分析。

       但实际上,VAR算不算技术指标?BS算不算技术指标?GARCH,ARMA,SV这类又算不算技术指标?物理里面的各类滤波转化的模型又算不算技术指标?高频里面经典的Lee-Ready算法又算不算技术指标?

       上述其实都是技术指标,无非是有的简单些,有的复杂些罢了。即便你引入各种随机过程和非线性模型,只要是基于量价,难不成它们就不是技术指标了么?

       全球最大的CTA Winton和第二大的AHL发展到现在,至今他们的模型里面技术指标仍是一块非常重要的alpha来源。其实现在种类繁多操作简单的技术工具,也不是一开始就有的,都是有人用的好逐渐推广的。而量化工具就是新时代的技术工具,只不过现在还没有普及罢了。

       回到早期,技术工具实现也是要靠自己动手,不是行情软件里点两下就有的东西。薅羊毛能力和现在量化工具也不相上下。发现一个信号而发家的人不少。量化投资基于逻辑严密的数理模型,通过海量数据回测、修正,最终建立风险可控、盈利稳定的交易系统。对于主要依赖图表和指标的技术分析者来说,当务之急是在传承既有交易模式、工具的同时,且能与时俱进借鉴新工具带来的便利和优势。

此方面,FX168财经学院的戴翀老师,以传统、主流的技术分析理论为基础,在对不同市场运行下,多、空攻防行为进行全面定性分析后,创新性将量化投资中的风险控制模型与传统技术指标衍生的止损、止盈方法相融合,从而建立出能辨识市场趋势动向,且严格量化回撤风险,最终能获得趋势形成顺境的交易系统,谓之《裸K辨势博弈法则》。

而此套课程所产生的交易策略与交易系统可以辅助构建程序化交易的模型思想,受到行业内的高度认可。

本课程浓缩了老师近10年的交易理论总结和经验,目标在于辅助热衷于投资及程序化交易的专业型投资者,同时也适用于目前处于长期亏损或交易瓶颈期的投资者,帮助投资者全面了解交易工具和理论,梳理行情分析逻辑,定位自身交易理念,形成稳定的交易系统,从而寻找大众的盲点,享受趋势的形成!

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