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上交所发布市场质量报告:市场平稳度提高 机构投资者订单占比有所提升

润鼎投资2020-07-31 14:11:30

   2017年,我国经济总体上稳中向好,在此背景下,沪市市场质量指数整体较上年度有较大提升,达到556点的历史新高,比2016年(464点)上升了19.8%。从各单项指标的变化来看,2017年沪市市场流动性与2016年相比变化不大,价格冲击指数、流动性指数以及买卖价差与2016年基本持平,相对有效价差较2016年有所下降;2017年沪市波动性相比2016年有所下降,日内波动率、超额波动率和收益波动率三项反映市场波动情况的指标与2016年相比分别下降了11、3和8个基点(1个基点等于万分之一),市场平稳度提高。订单执行质量方面,2017年订单每笔平均申报和成交金额较2016年均有上升,平均每日实际成交笔数及订单成交率比2016年也有所提升。从不同投资者类型的订单成交情况来看,机构投资者提交的订单占比和成交股数占比与2016年相比均有提升。从各板块来看,上证380成分股的交易活跃度要高于大盘股,申报金额越小的订单越青睐中小盘股。

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