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现代化交易武器—银河证券APAMA量化交易平台!

银河证券湖州营业部2020-07-31 10:23:50




PART

01

什么是中国银河证券APAMA算法交易平台?







概念




中国银河证券与Progress® Apama®公司联手打造的国内顶尖算法交易平台,内置强大的下单工具、和程序化交易功能。满足您多品种、多周期等交易需求。





 银河证券Apama量化交易平台特性




( 1 )量身定做:专为国内外机构客户、专业投资者提供全周期服务 ;

(2)也可自行编写策略:客户也可自己编写策略,然后打包加密提交银河测试、上线;

(3) 毫秒级低延迟:对接银河内部现货Level2、期货行情,普通、两融、VIP极速、CTP柜台;

(4)服务端运行策略:基于国际领先交易平台Apama CEP,策略放置于服务端运行;

(5)Web操控:客户基于Web浏览器来执行策略、监控策略;

(6)策略版权属于客户:银河也提供自有的组合交易、VWAP等被动算法;

(7)安全:对客户基本信息和量化策略进行物理隔离、确保账户安全;

(8)定制风控:支持实时限额风控,以用户为核心,管理资金账户、子账户;

(9)方便开发:丰富的基础组件,虚拟交易所,Tick级高速回测;

(10)实践检验:上线以来,现已有860个客户策略上线运行,客户满意度高





免费试用




请联系您的服务人员,资产量达到200万以上,可申请免费使用!





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02

交易策略:网格交易法








网格交易法简介





网格交易法基本原理是股价下跌买入,上涨时卖出,捕捉股价上下波动带来的价差;适合于震荡市场。  

  

等分网格法,是网格交易的最基本形式。该方法使用简单明了,操作简便。股价下跌固定金额时买入,上涨固定金额时卖出相同数量,完成一笔交易。







以简单的等分网格法为例,假设某只持仓股,初始可用持仓为500股,市值5000元,可以将交易策略简单设置为与前一笔成交价相比,每跌0.1元,买100股;每涨0.1元,卖100股,所以当股价从10元下跌到9.9元时,买入100,持仓数变为600;跌到9.8元,再买入100股,持仓数变为700。股价回升到9.9元,卖出100股。以此类推,依次在上涨的时候卖出,并在下跌的时候回补。 






在实战中,网格交易法的核心在于选择合适的股票、适当的建仓时机以及设置网格线位置;确定这三个要素后,剩下的就是机械式的操作,以不变应万变,减少情绪化带来的投资损失。


常见的两种用法:

一是针对被套的持仓股做差价,以实现解套;

二是选择优质股,通过网格交易配置市值与新股申购相配合。





如何对持仓进行网格交易





2.1 设置网格

   ① 计算10日平均振幅,除以2,作为网格区间值;

   ② 以前一日收盘价为初始基准价,分别向上、向下绘制网格线。

     <以上为常见的网格设置方法,仅供参考!>


2.2 依据规则操作

   按照向上可能卖出的最大次数,将持仓股等分。

   每次对比上次交易的价格,向下触碰网格线,买入一份;向上触碰网格线,卖出一份。






网格交易实战操作




基于银河证券APAMA算法交易平台开发的网格交易实战工具,是用于自动监控网格交易机会的工具,可以实现批量监控、自动下单并追踪成交记录的功能同时,还可以自定义网格间距的大小、策略执行的上下限价格,以控制网格交易的风险。 


也就是说,它可实现实时监控多只股票,机会出现时自动交易的功能。






PART

03

APAMA平台使用方法








1、准备工作





进入IE浏览器(其他浏览器运行中很可能出现问题所以不推荐使用)。


首先,在电脑没有装java软件的情况下,要先安装java。

进入网址 https://www.java.com/zh_CN/,点击“免费Java下载”。


点击“同意并开始下载”。


之后有可能浏览器下方会跳出如下画面,点击“运行”。


点击安装即可,待安装完成后,点击关闭。


如出现以下画面,点击“启用”


点击“验证Java版本”。


如出现以下画面,先在图示位置打勾,然后点击"运行"。


Java安装成功。


关闭所有网页后,重新打开IE,进入apama平台网址:

https://211.100.20.120:8443/APlatform/(此为模拟账户地址,仅演示用,使用真实账户操作方法与该流程完全相同,只是网址不同,而且公司内网无法登陆,只能从外网登陆) ,点击“继续浏览此网站”。


进入平台登陆界面,第一次进入时需点击“下载密码输入控件”。


双击“webdll”,安装时点击同意即可。


重新进入apama平台网址,如出现下图情况,点击“允许”。


输入用户名和密码,如密码无法输入或报错,请使用旁边的小键盘。


进入后依次点击“策略管理”——所用的策略——“启用策略服务”。


点击“允许”、“继续”。


接下来有可能出现这样的画面,复制下面的网址。


在开始菜单中寻找“配置Java”。


点击“安全”——编辑站点列表。


点击“添加”,然后ctrl+v粘贴刚才复制的网址。


重新进入,点击“启用策略服务”。


按图示打勾,然后点击“运行”。


点击“不阻止”。


进入平台。


以上是第一次进入平台需要进行的准备。之后再次进入平台,只要输入apama平台网址并进入,输入帐户密码,进入“策略管理”,选中策略,点击启用策略服务,就可进入平台。再次进入平台时所遇到的绝大多数问题,上面的图文流程都有涉及,参照解决即可。





2
导入股票及启动APAMA程序化交易




首先,我们对选股器选出的股票进行进一步筛选之后,假定留下以下几只股票准备导入APAMA平台。(图中股票仅为演示用,不代表本营业部对该股票未来走势的看法。


新建一个EXCEL表格,将股票代码写入表格。

如图所示,左列填市场,右列填股票代码,“市场”中“SSE"代表沪市股票,“SZSE”代表深市股票。


按照前文步骤进入APAMA平台,点击“算法”。


点击帐户中的交易策略(图中为止盈止损系统)。


进入程序化交易系统(如果和总部申请了不同的策略,交易界面可能与下图不一致)。


如果当天帐户中有资金,想买入股票,首先点击买入池维护,跳出如下窗口。


打开刚才的EXCEL,复制图中虚线部分。


在1处用ctrl+v(必须)粘贴复制的股票代码,然后点2处的“输入列表”,在下方“买入股票明细”中显示出股票代码之后,点3处的“导入”。


股票就被导入到买入池中了,如图所示,然后点击“设置参数”。


在图中白色的位置填写参数后点击确定。


再点击启动,开市后程序就会按照设置的参数自动买卖股票,等到闭市后再点击停止即可。


需要注意,如果当天帐户有剩余资金而且有想要买入的股票,就按照上面的导入流程导入股票然后启动程序,程序会按照“设置策略参数”中的买入条件自动买入股票,如果某股票不满足买入条件,则程序不会买入该股票;如果当天帐户没有闲置资金或没有想要买入的股票,就直接点击“启动”即可,此时程序仅有按照卖出条件卖出持仓股票的功能。

*投资者在投资时需满足投资者适当性管理规定。