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如何学习量化交易

万哥投资龙门阵2020-07-07 12:58:58


一般来说所有quant trader的日常工作分2块1是对现有策略的管理和维护2是开发新策略
而这个问题又可以分为2个版本一个是屌丝版一个是高大上版

首先是屌丝小A对于现有策略管理和维护
1. 早上开盘前半小时小A手忙脚乱开启各种交易软件包括文华财经大智慧同花顺快期万德TBMC等随后七手八脚手工调整各账号各策略在各品种上的资金比例标的合约隔夜shibor利息等

2. 开盘后小A人工盯盘N个品种开启81632个行情窗口确保程序正常交易无明显bug无乱发单现象中途对行情提心吊胆然后当扯淡的行情超越小A心理承受底线撕毁小A自尊后小A果断停掉策略修改参数再迫不及待再把新策略丢进实盘结果盘中突现行情新策略没有发单回溯时惊喜的发现老版策略早已满仓并盈利满满小A心想原来老版比新版更好

3. 收盘后小A开始用excel统计今日盈亏发单滑点等情况然后做交易记录和净值图惊喜的发现上周净值创新高之后的连续一周回撤后今天终于开始略有盈利暗爽了一把随后发给客户交易记录期间最大的土豪客户B突然打电话过来责问为何最近回撤太大模型是否失效是否需要减仓小A淡定的各种解释波动率ZF维稳神华调价乌克兰动乱经过1个小时的不断解释后土豪B终于被说服反过来安慰略显急躁的小A表示如果下次再创新高后会考虑在加一倍的资金小A长嘘一口气之后看了下表已经下午5点遂开始自我打鸡血为自己制定了新策略开发的进度和计划但又考虑到目前策略盘中仍需跟踪观察于是把计划中的deadline又延迟了1倍在看表已经6点于是整理了下自己的老式联想手提关机心想下次提成后是不是该换个苹果但又担心Mac各种软件的兼容性回家的路上在路边的永和吃完了晚餐疲惫的面容下却依然掩饰不了小A内心的狂热与自豪

第二天在确保各交易数据和信息无误后小A开始了新策略开发之旅
1. 各种看K线希望自己的火眼金睛能从纷杂混乱的走势中扑捉到些许信息绞尽脑汁后突发灵感于是埋头写代码2小时写完后小A的内心开始无限憧憬牛逼新策略的绩效曲线恨不得马上丢进去回溯绩效结果发现新策略的盈利因子PF平均只有1.1夏普0.8年化收益风险比1.2小A傻眼了顿时赶脚不可能开始怀疑数据不对或者数据周期太短内心实在无法接受这么牛逼的新策略怎么可能绩效如此鸡肋在无比蛋疼的接受了这个狗血的事实后小A出门在楼下的全家买了2个**决定下午再战

2. 吃完午饭后小A伸了个懒腰扭了2下僵硬的脖子再次投入到上午未完成的代码之旅苦苦思索了4个小时后依然毫无收获小A表示压力山大决定下楼透透气走一走放松下自己那纷杂无章的思绪上海的4月虽然有点小小的阳光但依旧乍暖还寒小A感受到些许的凉意后拉上了下自己身上泛黄的adidas外套的拉链然后漫无目的的走过1条街到了一个十字路口小A望着前面穿梭的各种车辆终于等到了绿灯而就在小A决定过马路那电光石火的瞬间突然小A有了一个崭新的想法既然在全样本统计下新策略没有明显效果的话那我可不可以做一个类似红绿灯的机制选出特定的模式作为绿灯把不符合的行情作为红灯做一个类似于模式识别的开关来决定策略是否交易呢想到这小A开心的咯咯笑了出来立马回头一路飞奔到办公室在原有策略的基础上加了一个类似于KNN的模式识别这次小A不急着回溯了因为他的内心已经灰常淡定他很自信这次的改进能让新策略脱胎换骨果然回溯报告验证了小A的想法好几个品种测试下来绩效都非常满意而更让小A内心奔腾无比狂热的是当他把新策略在20多个品种上来回测试后吃惊的发现原来新策略的普适性如此之强20多个品种上几乎没有一个亏损平均盈利因子PF有2.0夏普2.5年化收益风险比5.3经过3年的摸索终于小A依靠最新开发的策略成功逆袭接下来便有了高大上的版本

接下来讲的是小A逆袭变身高大上后的故事各位请不要以为高大上必然就是权二代或富二代的大概率事件在量化投资领域只要你能静下心2-5年如一日的研究每个人都可以逆袭你的内心必须要能做到即便在喧闹的菜市场依然能不被卖菜大妈七寸不烂之舌忽悠买发芽的土豆即便在脱光的吉泽明步+波多野结衣+濑亚美莉3人面前一想到新的idea必须打开电脑且鼻血狂飙且狂敲代码

淡泊明志宁静求远一定要相信70分的智商+100分的努力+70分的背景+100分绝对深入和专注的细节研究可以完败100分的智商+100分的背景+80分努力+BS/GARCH/DL/SVM/HMM/machine learning(这个打ML会让人误会,不太好)样样精通的学霸

这个领域个人认为未来是比互联网金融的更火的热门,而最最最重要的是这个行业还没有3巨头

如果您有幸从事这个领域那恭喜你如果你够努力够钻研大概率你还是会被历史滚滚的车轮压过你的尸体不过回首往事你依然可以给你的后辈讲述那一个个或宏伟或悲壮的大佬故事和一路走来自己伴随这个行业成长的心酸过程要相信这个行业目前在中国的现状绝对是一群聪明绝顶的geeks抢占技术制高点的群雄逐鹿而大部分从业人员终将成为历史的尘埃就像当年那一批批的互联网创业者炮灰但是如果你已尽自己全力一搏那之后的成与败于你来说真的那么重要么大丈夫生于乱世当带三尺之剑立不世之功至于后话永远是留给后人说的

如果你年过30有房贷车贷而未从事这个行业个人建议不要尝试轻易转行要知道风险和收益本身便是一回事

如果你是个只图安稳只听父母之言的襁褓之儿请你不要选择这个行业要知道若你的性格缺少血性没有屡败屡战的勇气你的淘汰率将会是100%这个行业不适合弱者也不相信关系更不相信眼泪有的只是优胜劣汰胜者为王

如果你是个初出茅庐的热血少年对这一行有点兴趣也愿意倾其功于一役那请你颤抖吧鸡东吧怒吼吧若你背景和经验都不错我说的不错是至少国外重点大学本科以上或国内10大名校本科以上请选择一个相对的高起点去目前已略有名气的山寨搬搬砖打打下手谦虚好学跟个愿意教你的师傅千万千万不要觉得自己牛逼这一行不图名气默默赚钱的实力派到处都是而假若你非上述此类请你先没事自学点编程高数和金融工程少看点岛国片和跟朋友鬼扯静下心安安静静为自己未来充电不要妄自菲薄这个行业只相信绩效和实力不关心你的出身我自己的背景非十大名校也非211更非985属于典型的后者


高大上版

早上8点10分闹钟响第二下还没结束小A迅速按停闹钟蹑手蹑脚小心翼翼地起床生怕不小心吵醒了还在睡觉的老婆随后开始洗漱煮了点燕麦从冰箱里拿出牛奶倒好后放到冰箱外面边吃还边为老婆水煮了一个土鸡蛋这样老婆起床后就能吃到热腾腾的燕麦鸡蛋和牛奶了
小A看了下表8点50分这时手机响了一下一个叫交易小助手的APP收到了一条提示今天上海气温15-25度有小雨请带伞**证券**期货IB万德Bloomberg五大数据源数据已正常订阅策略组合矩阵已根据2014/6/13最新行情自动调整看到这小A心满意足的笑了笑之所以选择三星就是为了在安卓下更方便的为自己写一个交易监控的APP确保每日的日常交易无误这时候小A带上伞出门走了大概15分钟到达公司随后便开始了一天的交易

1. 早上9点开盘小A新买的工作站+UPS已自动开启所有交易相关的软件像往常一样这个时候小A人工开始核对他的策略组合矩阵确保所有策略所分配的头寸比例一切正常

2. 开盘后小A便投入到最近手头上的一些研究课题如遗传算法在策略组合上的应用做市商类高频策略的开发隐马尔科夫在下单算法上的应用以下省略1000字......现在的小A已经没有之前的那种高强度的压力了因为就算这些课题失败了那也无所谓毕竟像这类难题的攻克又不是一朝一夕的事情再说目前现有的策略体系前期都已经构建完成至少在目前的1-2年国内的环境还不至于让小A之前的老策略这么快淘汰掉不过出于未雨绸缪考虑小A最近和公司的管理层一直有在协商是否需要从google百度物理实验室等这些工业界再挖几个做算法的人过来小A这个想法已经存在有一段时间了虽然目前的老策略仍在继续盈利但是已经可以很明显的感觉到传统策略的盈利能力一直在下降若非最近半年新研发成功的一些策略也许今年的年化收益风险比就不能像往年一样上3了吧

3. 收盘后系统已将今日所有的绩效统计数据自动生成包括滑点成交概率委托到成交的平均回报时间等等比较后发现**公司的速度相对略慢于是给**公司老总打了个电话要求其尽快对IT部门技术升级打完电话后小A还在逼叨叨逼叨叨自言自语地说尼玛连个行情端口都这么慢明年我们自己买个小点的经纪公司得了这样还能省下验证保证金这档子事不过小A想了想还是还是算了一是这个风险好像还是蛮头痛毕竟去年光大事件还历历在目二是这年头经纪商也赚不了几个钱要不是交易所返个佣估计十有八九的经纪商都得饿死