洛阳证券公司联盟

【量化交易课堂】程序化交易系统的前提是什么?

信达期货2021-01-07 08:14:06

点击上方蓝色字信达期货关注全方位期货服务平台

“研究报告、宏观资讯、交割资讯、量化交易”

--CINDA FUTURES--

      我们知道程序化交易是需要程序化交易系统来完成交易的,因此说,程序化交易系统格外重要,那么程序化交易系统的前提是什么? 拥有成功的程序化交易系统的前提是什么?小编总结:如果你的交易系统是成功的,那么你将拥有一个可以绝对支持你、容易经营的高报酬事业。如何拥有一个成功的交易系统,这需要我们做好大量而细致的工作:

一、掌握交易系统的定义及构建前提

      什么是交易系统?交易系统就是完整的交易规则体系。一套设计良好的交易系统是建立在实践的基础上的,它要求对投资决策的各个相关环节作出相应明确的规定,而且这种规定必须是客观的、唯一的,不允许有任何不同的解释。同时它也必须符合使用者的心理特征、投资对象的统计特征以及投资资金的风险特征。另外,不同的操作策略,交易系统也不尽相同。建立交易系统需要我们多年的各种交易实践、艰苦的数理训练、不倦的思考总结。交易系统的构建前提包括:了解自己的优势和不足;要明确在市场所提供的各种机会中,将要去把握的机会有哪些;选择这些机会的依据什么?陷阱又是什么?这机会属于哪种交易策略等。这些问题的回答一定要诚实、细致,它将是你构筑交易系统最基本、最重要的素材。

二、了解交易系统所包含的环节

      一套完整的交易系统应该包括如下环节:交易品种的选择、运用何种分析方法确认入市交易时机、具体价位是多少、怎样实现这笔交易、投入多少资金、入市后如何判断走势正常与否、出现什么样的情况止损或止赢出局、对不可预料的意外事件防范措施是什么、如何处理自己的错误行为、系统无效时如何做等。

      以上看似简单的几个环节,可是这其中的信号产生将凝聚着最高级的智慧,这些信号的产生工具是老手和新手的重要分界。很多人觉得这环节里面如何将止损点调到恰到好处的地方是交易系统中最困难的,但是当真正融入未来展望时,你将会发现每一步都是那么的艰难。根据本人的学习经验,交易信号的产生不应该是单独哪个工具提供的,比如K线、指标等,我们一定要多方面考虑才行。对于每个工具,要做到清楚的知道它们的作用何在、如何发挥它们的功用、以及如何完全发挥它们的效率为止。另外对于所有环节的运作,思路都要非常清晰,不得有任何的模棱两可。

三、掌握交易系统的验证方法

      系统检验的目的在于辨认过去对你来说似乎显得最好的东西是否真的发挥最好。我们这样做必须记住一点,在过去的假设检验中运行良好的系统并不必然在将来也会运行良好。对交易系统进行完整的检验至少包括如下几点信息:

1、所分析的年数:在考虑检验的时间长度时,必须有自己的主见。许多系统开发商仅检验10年的历史数据。

2、所分析的交易次数:如果你的系统能够产生足够数量的历史交易,那么我建议至少检验100次交易。检验越多越好。不过在检验中,当你发现数据并不十分支持你的系统时,你总会倾向于检验更少的交易。

3、最大浮亏额:这是交易系统各种因素中最重要的一点。浮亏过大显然是一个很大的负面因素,因为它在交易系统还没来得及表现为挣钱之前就让你从期货市场中过快退出了。因此检验那些最大损失的交易,你可以思考出一些造成浮亏的缘由。如果大部分亏损仅在一次交易中出现,这总比你经历一连串损失要好。

4、最大连续损失次数:该变量更多的是一种心理因素。一个优秀的交易系统也可能连续好多次交易赔钱。没有多少交易商可以在连续四次或者更多交易损失之后还能坚持他们的交易原则。所以要知道是否会出现连续十次或者更多次损失是很有必要的。

5、最大单笔损失额:该重要指标给出了一笔赔交易最大的损失额度。它允许你调整初始止损额度以对系统重新检验,来看所有赔钱的交易中平均损失额度是多少。

6、最大单笔盈利额:这个比最大单笔损失额还重要的。如果你的赢利仅仅靠一笔交易来获得,那么你的系统很值得怀疑。

7、盈利交易百分比:很少有系统赢利交易占到65%以上,统计的交易次数越多,该比例越低。有些赢利交易次数只有30%的交易系统也可以是好的交易系统,有些赢利交易次数达到了80%的系统也可能是一个不好的交易系统。很明显,即使赢利交易次数百分比很高,如果亏损交易平均亏损很大二赢利交易平均赢利很小,那么这很显然是一个不好的系统。

8、交易平均盈利:该指标会告诉你假设的平均每笔交易会是什么样的。你必须确认检验你的交易系统时,你在交易平均赢利里面扣除了摩擦损失和佣金。在评估交易平均赢利时,你还必须重点关注最大单笔赢利交易和最大单笔亏损交易。

      以上就是有关于程序化交易系统的前提是什么的总结,相信您也有了自己的认识了,对于程序化叫系统我们一定要选择适合交易的,相对而已成功的交易系统,在配合自己的市场经验,相信我们的投资肯定会盈利的。

 



[信达量化团队]整理发布

内容整理自互联网,如不慎侵害您的权益请留言告知

我们将尽快删除


【推荐阅读】

 对交易者来说真正重要的东西是什么?

 如何看待和克服趋势交易的亏损?

 如何对程序化交易模型的参数进行合理的优化

 要使用有意义的止损

 程序化交易中如何达到理想收益?

 鳄鱼法则-市场告诉你做什么就做什么

 不轻易评价别人,少期待别人的认可

 操盘手的补仓秘籍

 等待的游戏,耐心是技巧

 理性&精准|未来必将是量化投资的世界

 做期货,每天都是“赚的”

 如何捕捉趋势性大行情

 投资中的时间和空间 

 交易的不分析和操盘的不盯盘(一)

 交易的不分析和操盘的不盯盘(二)

 从来不预测,永远有对策

 格局决定你的投资收益

 成功的期货交易者只有3层高度

 神奇数字与波浪

 遵守控制亏损的原则

 越自信越亏损

 如何看交易策略的收益特征

 这点做不到,想盈利就是天方夜谭

 不要沉迷技术分析

 一些关于量化交易的书籍清单

 耐得了寂寞,守得住繁华


信达期货量化服务团队

量化课程学习讨论、量化产品发行认购

量化交易策略编写、量化交易账户诊断