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懿衡信息与国海证券推出首个债券存续期风控系统

国海投行管家2019-06-25 04:27:28


AI在证券行业的应用正在从智能投顾、财富管理延伸到投行业务。依托大数据与人工智能技术在债券风险领域的应用,上海懿衡信息技术有限公司携手国海证券推出业内首个嵌入受托管理流程的债券存续期信用风险管理系统,助力投资银行业务风控智能化。


防风险已经成为我国经济工作的主要任务之一,监管与发展也已经成为当前债券市场的“新常态”。发改委、证监会等主管部门先后开展了企业债券和公司债券风险排查专项工作,并出台加强存续期管理有关要求。沪、深交易所2017年3月份出台《公司债券存续期信用风险管理指引(试行)》,强调受托管理人在债券信用风险管理的主体责任,并要求证券公司改变以往重承销轻受托管理的情形。


作为业内首个嵌入受托管理流程的债券存续期信用风险管理系统,依托懿衡信息自主研发的金融知识图谱与认知计算引擎(FinBuff),挖掘新闻事件与债券、债券发行主体、关联债券、债券担保人等之间深层次的关联关系,全面展现发行人的真实状况,实现信用风险的动态监测。结合监管机构业务指引要求等,对包括宏观、产业、公司经营、公司财务以及公司外部五大方面的数百个因子进行全网监控。定量分析与定性分析相结合,构建动态信用评分体系。同时,系统支持自定义风险指标及评分权重,打造个性化评分体系。


业内人士分析称,未来三年将迎来偿债高峰,各证券公司都提高了对债券存续期管理的重视程度,特别是前几年债券发行规模较大的券商,一方面受托管理工作质量有可能会影响证券公司评级评分,另一方面中央高度重视防风险的大背景下,各券商也都加大了对违约风险的监测和排查力度,避免撞到“严监管”的枪口上。


2017年7月,国务院发布的《新一代人工智能发展规划》也提出通过智能金融加快推进金融业智能化升级;鼓励金融行业应用智能客服、智能监控等技术和装备,建立金融风险智能预警与防控系统。


证券行业是典型的数据处理行业,抛开应用场景的数据解决方案通常都不能取得良好的效果。以投资银行业务为例,普遍存在着四方面痛点,困扰着行业发展:一是大量的非结构化数据,几乎仍然完全依赖于人工的收集、处理,效率低下;二是研究数据碎片化,大量的信息孤岛,信息没有共享;三是无法形成公司层面的知识积累和传承;四是目前有效的信息积累、处理能力跟项目数量、范围、工具大幅度的增加不相匹配。


懿衡信息金融业务市场负责人葛文娟向记者分析称,构建金融知识图谱作为证券文本语义理解和知识搜索的关键基础技术,为证券领域文本分析、舆情监控、知识发现、模式挖掘、推理决策等提供了坚实支撑。本次推出的债券存续期信用风险管理系统通过多源异构数据融合处理、受托管理流程的自动化,债券知识图谱的关联分析、债券信用风险的动态监测,助力投资银行业务风控智能化。




本文来源:证券时报